א
א
א




מבחן גריינג'ר הוא מבחן סטטיסטי הבודק את כוחה של סדרה עתית אחת בניבוי סדרה עתית אחרת. מבחן זה עושה שימוש ברגרסיה ליניארית עם משתנים בפיגור ובמבחני מובהקות שונים כגון מבחן F, קריטריון האינפורמציה של Akaike וקריטריון בייס. המבחן בודק את ההשערה כי תוספת של ערכים בפיגור של משתנה מסביר X למשוואה המכילה ערכים בפיגור של משתנה מוסבר Y, תגדיל את כוח ההסבר של המודל. במקרה שהשערה זו מתקבלת, נהוג לומר כי "X גריינג'ר⁻מסביר את Y". מתוך ויקיפדיה
ncji drhhbdwr
הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו

השם שלי
מהו שמך הפרטי?
כינוי החיבה שלך (אם יש)
אופן כתיבת השם באנגלית

דווחו לנו על טעות
